Половину..я там 1000 $ засадил , сука..в пн на маржин его свожу на 5р, пусть с дядей Колей корешится     

Извиняюсь за простынь - чтиво на выходные :

Управление капиталом.

Работая в брокерской компании волей – неволей становишься свидетелем поучительных историй. Поэтому расскажу некоторые из них. В основном о тех, кто не управлял капиталом, впрочем, и сейчас не управляет. Такие истории я называю страшилками. Их нужно рассказывать людям, особенно новичкам, чтобы губы не раскатывали, а думали и учились! И лучше не на своих ошибках, а на чужих. Очень много плачевных историй. Гораздо меньше – положительных. Хорошие истории в большинстве своем происходят с трейдерами, которые умеют считать и думать…
Итак, реальные истории, о том, как делать не надо:
1. Ни одной убыточной сделки!
Весной 2006г. клиентка купила акции Газпрома по 340р. Затем Газпром упал и только к началу 2008г. достиг этой цены, затем опять свалился и вырос к лету 2008г. На предложение продать их по 360р. она сказала примерно так, что я дура, что ли, 2 года ждать и ничего не заработать, будет 400р., тогда продам… Весна 2013г., прошло 7 лет, Газпром 133. (-60%). До желаемых 400р. Газпрому осталось всего ничего – раза два напрячься))). Если добавить инфляцию, за все эти годы, то надо ждать уже 600-700р., чтоб выйти в безубыток.
2. Инвестирование в самую голубую фишку!
Торговал я, торговал, да не выторговывал. Решил очень маленькую часть денег вывести из торговли на инвестиционный счёт – пусть денежки растут долгосрочно, пока я торговать научусь. Купил РАО ЕЭС. Тут Чубайсу вздумалось реформировать энергетику. Изучив, сей вопрос, решил поверить реформам. Через некоторое время вместо РАО ЕЭС на моем счете оказалось штук 15 разных эмитентов. Через какое-то время я понял, что этот мой инвестиционный опыт подошел к концу. Продав бумажки, оказался должен брокеру 11р.
3. Я вернусь, ты только жди!
Май 2008г. открывает клиент счет >1млн.р. Знаний ноль! Есть только твердое убеждение, что кроме Газпрома, других акций в мире нет. И он будет только расти. Рынок к ноябрю 2008г. свалился на 80%. Ну как тут не поверишь, что за тобой не следят? Каждый проигрыш заставлял клиента отыгрываться. Каждая сделка с плечом. Убыток все больше и больше. В ноябре 2008г. на счете 56т.р. Приходит этот клиент и рассказывает историю. Оказывается у него друг сел в тюрьму на пару лет и отдал ему на сохранение эти деньги. Клиент решает их не хранить, а прокрутить и где же, как не на бирже, торгуя Газпромом. Все легко и просто купил дешево, продал дорого. Осенью приходит радостная весточка с зоны – за примерное поведение друга выпустят раньше срока… Кто виноват – понятно! Что делать? Совместными усилиями в 2009г. счёт удалось поднять до 110т.р. Что дальше было – история об этом умалчивает (но вроде как все хорошо).
4. Сбербанк должен умереть!
Сотрудница Сбербанка в сентябре 2009г. решает зашортить родного эмитента по 60р. потому как дальше ему расти некуда и вообще им премии не платят, зато ребрендинги устраивают и вообще после ребрендинга, что-то там нехорошее сберу светит. В общем, «четкий и конкретный» инсайд! У Сбербанка видимо планы были другие и он рос до 110р. Чтобы позицию не закрыли, приходилось пару-тройку раз вносить деньги на счет. Спустя 2 года в октябре 2011г. шорт был закрыт по 60р. со слезами на глазах и с обещаниями никогда в этой «рулетке» не участвовать. В январе 2013г. она вернулась и решила опять торговать. Её свежих идей пока не знаю.
(Мне было не смешно, когда она как-то, позвонила и сказала, что хочет расстаться с жизнью. Я с ней наверно, часа два проговорил по телефону, убеждая, что это не повод, и что все будет хорошо. Не первый раз истерия затмевала ей разум. Эмоции хлестали через край. Опасения за ее жизнь действительно были. И я всерьёз полагал, что могу оказаться последним, с кем она разговаривала по телефону…)
5. Сбербанк жив!
Клиент купил Сбербанк осенью 2010г. примерно по 100р. с полагающимся ему плечом. Сидит уже третий год, исправно уплачивая проценты за пользование кредитом. Клиент не теряет надежды, светится оптимизмом, благо Сбер жив и пожелаем ему крепкого финансового здоровья!
6. Такая-то волна!
Осенью 2011г. на семейном совете муж и жена, тщательно проанализировав Транснефть, по волновой теории решили ее зашортить, что, собственно и сделали. 80% денег потеряно. За пару недель до этого, они утверждали, что изучив волны Эллиотта – знают о рынке все. Глядя на историю – они легко находили такие-то волны. Стоп ставить – смысла нет, потому что Транснефть должна упасть. Но не упала, а выросла в два раза…
7. Как увеличить счёт, чтобы его слить!
В некоторых компаниях есть возможность получить кредит под залог средств на брокерском счёте. Схема с 60% кредитом (К) от брокерского счёта (БС): БС=100т.р., К=100*60%=60т.р. Переводим К на БС=100+60=160т.р. К=96-60=36. Повторяем перевод, БС=196т.р., К=21. И еще разок. БС=217, К=13, и т.д. Итого БС=250т.р. и К=150т.р. (за который надо платить) и счёт в 2,5 раза больший, а с плечом так в 5,0. Теперь осталось выбрать удобный инструмент. В феврале 2011г. клиент выбрал НЛМК. С января по октябрь НЛМК свалился на 59%. Ситуация усугублялась тем, что изначально деньги были частью кредитные, частью взятые в долг. Клиент ушел с 2,5т.р. в кармане. Печальный и злой. Злой, в том числе на тех, кто убеждал его так не делать.
8. Куплю весь сахар!
Логика проста. Сахар люди ели, едят и будут есть. Соответственно и цена на сахар будет стабильной, с поправкой на сезонность. Проанализировав динамику фьючерсов на сахар, клиент разработал стратегию, в которой он усредняется, если цена пойдет вниз. В его планы не входило снижение цен на сахар до 20$. Но цена опустилась ниже. Ему не хватило денег, чтобы, как он говорил выкупить рынок. Убыток по счёту подорвал терпение брокера, и пирамида была закрыта. В итоге – ни денег, ни сахара! Через неделю цена выросла. Что подтверждает, теорию о слежении за всеми и за каждым))). Клиент ушел, но обещал вернуться. Вернулся с идеей получше, но пока денег не хватает.
9. Не проторгованные графики!
Клиент продал квартиру, а новая – еще строится. Вырученные с продажи деньги закинул на брокерский счет. Сумма приличная, да и на счете уже были деньги. Статус клиента – квалифицированный инвестор (3 плечо). 2011г. все бумажки падают. Многочасовые наблюдения за рынком привели его к выводам, что 30мин графики не проторгованы, т.е., некая сигнальная система прекрасно работает именно на 30минутках. Последняя его сделка с 3-м плечом была по Ростелекому. За день тот упал на 14%. Клиента принудительно закрыли, а Ростелеком после этого отыграл все падение. Итог – потеря 85% счета. Трейдер был убежден, что внутри дня стопы не нужны, а бумаги ему постоянно были что-то должны, то упасть, то вырасти. На этих убеждениях и погорел. Теперь живет в съемной квартире.
10. Озолотился серебром!
Осенью 2010г. клиент открывает счет на Форексе, заводит 1000$ и начинает торговать серебром. Серебро с августа 2010г. до апреля 2011г. выросло на 250%. Практически каждая сделка заканчивалась прибылью. И чем больше он зарабатывал, тем больше он рисковал. В итоге счет с 1000$ вырос до 25000$. 7000$ его чуть ли не силой заставили снять. Через некоторое время трейдер слился до 80$. Динамика по счету веселая – круто вверх 2500%, круто вниз почти в 0%.

Эти истории ответ любителям утверждать, что торговля без стопов может быть прибыльной. Естественно может быть. Пока не приключится, что-нибудь подобное.

И вновь, про управление капиталом я ничего не написал. Но надеюсь, эта информация поможет осознать необходимость управления рисками и капиталом. В следующей статье выскажу своё мнение об управлении рисками и выставлении стопов.

Вот теперь другое дело..

Выскажу чисто своё лоховское мнение , выстраданное на рынке.Пробовал стопы по всякому. И на разных ТФреймах. И без стопов...Вот пришёл к такому (ещё раз благодарность Амычу за книги, много подтверждений своим догадкам оттуда взял): работая на часовиках-дневках стоп ставить близко или по обще-принятым правилам БЕСПОЛЕЗНО. Его один хер снимут, т.к. за ними идёт ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ охота. Тогда зачем он нам? (Макс встаёт и громко аппладирует, прерываясь на выкрики Браво!) Стоп нам нужен для предотвращения КАТАСТРОФЫ.  Пример из личного опыта: уехал на пару часов встречать жену с поезда и по возвращению увидел Протек на -20%. Если бы стоял стоп, то получил бы -5%. Неприятно, но не смертельно. Итак ,последние месяца четыре, каждый день перед началом торгов по всем интересующим меня бумагам , рассчитываю дневную волатильность, умножаю её на 2 и получаю значение отступа для выставления стопа при совершении сделки. Этим я исключаю возможность случайного сбивания и страхуюсь от погрома в своё отсутствие.  А убыточную сделку ИМХО надо закрывать по сигналу , а не по стопу. И последнее ,чисто для порядка, не думаю, что здесь кто-то этого не знает: стоп можно передвигать только в одном направлении.

Согласен с Дедом в отношении того, что стоп это для избежания катастрофы и только вручную, никаких заявок.Конечно это требует мониторинга ситуации, но зато надёжно. И убыточная сделка-это сигнал либо от торговой системы, либо от системы риск(мани)менеджмента.Тут тоже возразить нечего!

Ну тут всё Очень индивидуально(это я про бумаги), например ,Магнит- волатильность примерно 200-250руб. Четверг-5700-6100-вынесло бы по стопу при шорте? Однозначно! А почему 6100-так там гэп был, куда дальше -а к тем же 5800.В итоге ты вынесен по стопу и цена вернулась к начальной точке.
Разгуляй - моя покупка 15,2понед., закрыл(мани медежмент сработал) 14,2 ср., пятница , закрытие-16,2. Где ставить стоп?
К чему я это всё? А к тому что, ставить стоп заявку на основе дневной волатильности и не мониторить- это смерти подобно.Хотя , конечно, такие вот импульсы в бумагах случаются нечасто и в большинстве случаев твоя метода выставления стопов на основе дневной волатильности сработает ибо до него не дотянутся игроки.Но "Чёрный лебедь" в виде спайка одномоментного или повышения диапазона колебаний бумаги может выбить твой стоп и ты окажешься вне игры.

Амыч проясни ситуацию по Разгуляю. Что за дикий всплеск? У меня лишь одно предположение что кто то защищает уровень..

ДеД хоть убей не вижу в Росе разворотной свечи с подтверждением, если ты конечно не имеешь ввиду молот от 20 марта с подтверждением 21 марта..